Olá Rafael.
Primeiramente obrigado por sua ajuda e resposta.
Bom eu resolvi o problema, na verdade eu não tinha entendido que a “categoria” é um taxonomy (classificador) do tipo de post (type_post) “post”. Então como eu criei um novo tipo de post eu precisei registrar uma novo taxonomy para meu novo tipo de post. E como eu queria gravar as novas categorias que criei (taxonamy) manualmente na hora de salvar o post e utilizei a função wp_set_object_terms.
Obrigado e até a próxima!