O WordPress MU é um pouquinho mais complicado de instalar do que o normal. Caso entenda inglês, aqui tem um bom tutorial sobre o tema.
Integração entre esses três eu, particularmente, nunca vi. No caso do WordPress + WordPress MU, nem faz muito sentido… Já com o BuddyPress, caso seja possível, imagino ser complicado, afinal, o BuddyPress, até onde sei, é um WordPress normal recheado de plugins e hacks.
[]’s!
Instale o WPMU, e fácil, basta fazer download (que pode ser na home desse site mesmo), instale em uma pasta de sua preferência na área de hospedagem, descompacte e acesse o site. Vc precisará apenas informar nome do usuário e do banco MySQL, endereço IP do SQL (em geral é localhost) e senha do My SQL. WordPress MU instalado é a vez do Buddy Press, extremamente simples. Baixe o BP, em seguida entre na área de administração do seu WPMU e vá em plugin, instale ele como um simples plugin. Após instalado, vc precisará alterar uma pasta, mas será informado no próprio site.
