Um Sub menu para cada página

Olá @allkita,

Você pode usar os próprios widgets para criar esse tipo de submenu. Mas se quiser, pode usar também este plugin:
https://wordpress.org/plugins/advanced-sidebar-menu/

Ele vai te ajudar a criar um menu mais avançado na sua barra lateral.

Fique à vontade para nos mandar mensagem se tiver perguntas ou precise de assistência adicional.