sistema de busca/lista suspensa

Preciso fazer criar duas listas suspensas e ao selecionar uma opção aparece outra lista com conteúdo relacionado. Ou seja vincular dados conforme o item selecionado na lista.

Ficaria assim:
Escolher o ESTADO —> Escolher a CIDADE —-> aparece a lista de Distribuidores relacionados aquela cidade.

Só vou conseguir fazer isso com as informações guardadas em banco banco de dados? Como posso fazer isso?