agusmao,
tenta o plugin ajax login: http://wordpress.org/extend/plugins/ajax-login/.
pelo que eu entendi, deve resolver teu problema de um jeito simples.
(tem outro jeito, mas você teria que mexer um pouco no código, você manja?)
Como disse o Seu Felipe, você precisa incluir o formulário de login no seu tema. O código é o seguinte (tá meio zoado, mas aí você edita, remove as gordurinhas, e fica tudo lindo de novo 😀 ):
<form name="loginform" id="loginform" action="<?php echo get_settings('siteurl'); ?>/wp-login.php" method="post">
<ul>
<li><label>Nome de usuário:<input type="text" name="log" id="log" value="" size="11" tabindex="1" /></label></li>
<li><label>Senha: <input type="password" name="pwd" id="pwd" value="" size="11" tabindex="2" /></label></li>
<li><label><input type="checkbox" name="rememberme" value="forever" tabindex="9" /> <?php _e("Lembrar?"); ?> <input type="submit" name="submit" id="submit" value="OK" tabindex="4" />
<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>"/></label></li>
<?php wp_register('<li>', '</li>'); ?>
</ul>
</form>
A propósito, movi o tópico de Instalação para Sobre o funcionamento e resolução de problemas.
[]’s!