Provavelmente o criador do tema não planejou e nem restringiu o uso de submenus, neste caso só criando a personalização para os próximos níveis do menu no css ou não usar submenus neste menu.
Infelizmente é um erro de alguns criadores, porque se não vai dar suporte a submenus não se deve permitir o menu aceitar submenus, evitando que o usuário final fique frustrado com um menu todo desconfiguradora.
Myst1010
Valeu, o meu problema foi resolvido não achei uma solução, mas sim uma alternativa.
Nester site http://wphacks.com/how-to-make-categories-drop-down-menu/
retirei o meu menu antigo que nao aparecia e substitui por esse me mostrando apenas as categorias. Do jeito que queria.
Deu certinho resolvido.