Consegui resolver o problema, aqui vai o código para quem precisar:
</select>
<?php
/* Seleciona os anos no banco de dados */
$anos = $wpdb->get_col("SELECT DISTINCT YEAR(post_date) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type = 'post' ORDER BY post_date DESC");
?>
<select name="dtano">
<option><a href="<?php echo $dtano; ?>"><?php echo $dtano; ?></a></option>
<?php
// Cria Select com os anos e com esatus Publicado
foreach($anos as $ano) :
?>
<option><a href="<?php echo get_year_link($ano); ?> "><?php echo $ano; ?></a></option>
<?php endforeach; ?>
</select>