Instalando e configurando

Pessoal, tenho umas duvidas que não saem da minha cabeça.
Eu fiz o download do wordpress e veio um monte de arquivos em PH.
Depois eu percebi que não tinha nenhum instalador, ai eu não entendi nada.
Eu quero saber: tenho que ter um domínio externo (.com, .com.br, .net etc) pra instalar o wordpress?
Eu quero inserir um fórum no meu blog igual esse cara fez : http://www.realitydigitalarts.com/
Alguém sabe como criar um fórum igual a esse no wordpress?
Obrigado a todos!