Exibir lista de categorias e ao clicar aparecer subcategorias

Olá amigos, estou precisando de uma ajuda de vocês. Já tentei procurar no forum, plugins e no google e não achei nada que me ajudasse.
Eu preciso exibir em uma página uma lista de categorias dentro de um Select onde o visitante escolhe a opção e ao escolher aparece suas subcategorias no select abaixo. Para entender melhor, eu preciso mostrar uma lista de estados e ao selecionar uma opção, o campo abaixo exibe as cidades dele, sendo que os estados são as categorias e a cidade as subcategorias. Quando selecionar a cidade, ele vai direto para ela.

Obrigado desde já