Basta usar o código
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<!-- seu código que mostra o comentário -->
<?php endif; ?>
Agora onde vc colocará o código é um problema, porque existe mais de uma forma de puxar os comentários de um post e vai depender de como seu tema foi criado.
Eu por exemplo, uso uma função callback no wp_list_comments()
e é essa função callback que gera a formatação dos comentários em meus temas.
Se o seu tema está usando a formatação normal do wordpress é preciso colocar o código no arquivo comments.php
Onde você deve colocar o código no seu arquivo comments.php é outra questão porque existe várias formas de criar este arquivo.