“exemplo.php” dentro do diretório do tema

E ai pessoal!
primeiramente peço que se o topico estiver no lugar errado ou se já existe me perdoem,

vamo lá.. criei um arquivo com um nome qualquer “exemplo.php” dentro da pasta de temas junto ao index, header, sidebar etc.. e to querendo colocar um link no menu pra chamar essa “exemplo.php” mas quando clico no link da erro de pagina nao pode ser exibida etc..

lembrando que no caso eu nao quero criar essa pagina pelo painel de controle como é feito normalmente.. eu quero criar uma página à parte que nao tenha relação com o painel de controle e tal.

gostaria de saber se preciso algo especial pra isso funcionar..

meu menu está assim:

<ul>
<?php wp_list_pages('title_li='); ?>

<li><a href="exemplo.php">EXEMPLO</a></li>
</ul>

o arquivo está em:

../wp-content/themes/meutema/exemplo.php

obrigado quem ajudar!