Provavelmente o código deve estar em sidebar.php
tente encontrar um trecho de código semelhante a
<li id="archives" class="widget-container">
<h3 class="widget-title">
<?php _e( 'Archives', 'twentyten' ); ?>
</h3>
<ul>
<?php wp_get_archives( 'type=monthly' ); ?>
</ul>
</li>
localizando é só apagar o trecho.
é claro que em seu tema o trecho deve ser diferente, mas é semelhante a isso que está gerando o código que vc não quer que apareça.
Por via das dúvidas faça uma cópia do seu tema primeiro antes de alterar alguma coisa.