não é nas categorias, e sim no menu em cima.
O seu menu não é uma lista de categorias?
Tem também como fazer com uma lista de páginas:
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_dropdown_pages
Se ainda não for isso, explique que eu tento ajudar.
a questão é que não sei fazer desse modo.
o tema que eu uso é o newswire.
Vamos lá
Meu menu hj não é a lista de categorias, pois as categorias se vc conferir já tem o drop drown, entende.
a header esta assim
O código que estava aqui, agora está em:
http://pastebin.com/gdyzQQW0