Categorias não aparece

Existe algum post com a categoria atribuída? Acho que o padrão é não listar as categorias se não houver nenhum post nelas. Isso referindo-se ao blog em si, não ao painel administrativo. Lá deveria aparecer de qualquer forma.

Bom, isso depende de como as categorias estão sendo chamadas. Se for de um widget, acho que a forma mais fácil é instalar o Plugin widgets reloaded, que te dá controle total sobre essa e outras coisas:
http://justintadlock.com/archives/2008/12/09/widgets-reloaded-wordpress-plugin

Se estão sendo chamadas diretamente pelo tema, tem que achar a função wp_list_categories() e modificar um parâmetro dela (hide_empty):
http://codex.wordpress.org/Template_Tags/wp_list_categories#Parameters